Симуляция: 400 путей до экспирации
геометрическое броуновское движение, хедж по порогу, комиссии учтены
Улыбка волатильности — где рынок переплачивает
Положительный скью значит, что пут на этом страйке дороже колла по подразумеваемой волатильности. Продавать выгоднее там, где скью в вашу пользу: дальние путы внизу и дальние коллы вверху.